PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с DFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. BUFI is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 29.08% for DFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 11.10%.

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-3.82%
1 месяц
-3.43%
С начала года
11.10%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.08%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и DFAX

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		11.10%35.42%-3.13%

Correlation

The correlation between BUFI and DFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between BUFI and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с OTCAX

Доходность на риск

BUFI vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.91

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.54

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.63

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

10.34

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.59

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BUFI и DFAX

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFIDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-28.15%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.11%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.55%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.67%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.82%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и DFAX

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFIDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.05%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

13.29%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

15.32%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

16.07%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

16.07%

-6.89%

Сравнение комиссий BUFI и DFAX

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и DFAX

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.30%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUFI and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (6.05%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs DFAX's -28.15%.

On 1-year performance, DFAX leads with 29.08% vs 11.72% for BUFI. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 29.08% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

DFAX has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for BUFI.

BUFI is categorized as Defined Outcome, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Dimensional. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFI и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор