Сравнение BUFHX с BUFMX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.25%/yr vs 7.92%/yr for BUFMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и BUFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFMX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.92% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.25%
BUFMX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 2.29% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -3.23% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BUFHX and BUFMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.62 |
The correlation between BUFHX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск
BUFHX
BUFMX
Сравнение BUFHX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFHX | BUFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.41 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.83 | +8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и BUFMX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -58.44% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -18.37% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -20.29% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -35.58% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -35.58% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -11.27% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -9.41% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 9.08% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и BUFMX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.52%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 6.73% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 13.70% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 16.52% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 20.37% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 19.74% | -15.72% |
Сравнение комиссий BUFHX и BUFMX
И BUFHX, и BUFMX имеют комиссию равную 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и BUFMX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности BUFMX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.05% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.65% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and BUFMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to BUFHX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs BUFMX's -58.44%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и BUFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор