Сравнение BUFHX с BUFMX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.35%/yr vs 8.24%/yr for BUFMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и BUFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFMX по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.24% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.35%
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 1.70% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BUFHX and BUFMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.62 |
The correlation between BUFHX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск
BUFHX
BUFMX
Сравнение BUFHX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | BUFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.31 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -0.67 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.38 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | -0.01 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.37 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и BUFMX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -58.44% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -18.37% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -20.29% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -35.58% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -35.58% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.45% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.40% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 8.42% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и BUFMX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.69%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.92% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 11.70% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 14.93% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 20.11% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 19.71% | -15.67% |
Сравнение комиссий BUFHX и BUFMX
И BUFHX, и BUFMX имеют комиссию равную 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и BUFMX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности BUFMX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 6.95% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and BUFMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs BUFMX's -58.44%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и BUFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор