Сравнение BUFH с TMAR
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 9.09% |
Correlation
The correlation between BUFH and TMAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. TMAR — Ранг доходности на риск
BUFH
TMAR
Сравнение BUFH c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 2.25 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и TMAR
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -9.93% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.72% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.66% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 9.47% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.42% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.42% | -9.05% |
Сравнение комиссий BUFH и TMAR
И BUFH, и TMAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и TMAR
Ни BUFH, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFH and TMAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH and TMAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
BUFH and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор