Сравнение BUFH с MMAX
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BUFH returned 6.08% vs 6.83% for MMAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.51%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 3.81% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.51% | 3.79% |
Correlation
The correlation between BUFH and MMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BUFH and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. MMAX — Ранг доходности на риск
BUFH
MMAX
Сравнение BUFH c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.22 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 14.85 | -10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 70.64 | -51.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и MMAX
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -1.93% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.46% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.10% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и MMAX
FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BUFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.07% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.42% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.43% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.43% | -0.10% |
Сравнение комиссий BUFH и MMAX
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и MMAX
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and MMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFH has higher volatility (0.49%) compared to MMAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BUFH dropped -1.53% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 6.83% vs 6.08% for BUFH. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 6.83% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BUFH.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор