Сравнение BUFH с IYY
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for IYY.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и IYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 10.92%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам BUFH и IYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 10.92% | 12.62% |
Correlation
The correlation between BUFH and IYY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. IYY — Ранг доходности на риск
BUFH
IYY
Сравнение BUFH c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.44 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и IYY
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и IYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -55.17% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.73% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.84% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и IYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 12.01% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 17.12% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.16% | -15.79% |
Сравнение комиссий BUFH и IYY
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и IYY
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and IYY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
IYY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while IYY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.20% for IYY.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и IYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор