PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BUFGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.81% против 16.72% соответственно.

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFMXBUFGX с BUFTX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий BUFGX и EFCNX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.43

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.41

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.87

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

3.10

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.43

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между BUFGX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и EFCNX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и EFCNX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-38.34%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-14.32%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-38.34%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-38.34%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

0.00%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.74%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

7.45%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и EFCNX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.00%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

5.20%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

22.14%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

23.15%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.85%

-2.19%