PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

BUFG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и QFLR

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%13.27%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с JULQBUFG с DMAR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий BUFG и QFLR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

BUFG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.91

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.62

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.17

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

13.59

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между BUFG и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и QFLR

Ни BUFG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и QFLR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-13.97%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.61%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.77%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.61%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.97%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.49%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.32%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

12.89%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

12.89%

-0.90%