PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

BUFG и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и MRCP

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%10.06%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с DMAR
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с FLJJ

Сравнение комиссий BUFG и MRCP

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

BUFG vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.57

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между BUFG и MRCP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и MRCP

Ни BUFG, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и MRCP

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-10.73%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.36%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.52%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.81%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и MRCP

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.51%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

4.87%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.30%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

9.48%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

9.48%

+2.51%