PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFDX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFDX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFDX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFDX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		-0.95%8.39%20.13%20.07%-8.77%20.95%16.62%27.67%-5.06%17.64%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции BUFDX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 12.03% против 13.67% соответственно.

BUFDX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.36%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.03%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Dividend Focus Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BUFDX:
BUFDX с SCHDBUFDX с BRK-BBUFDX с FXAIXBUFDX с JEPIBUFDX с VOOBUFDX с HYBLBUFDX с BUFGX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий BUFDX и VITPX

BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BUFDX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFDX
Ранг доходности на риск BUFDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFDX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.51

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.25

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFDX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFDX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFDX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между BUFDX и VITPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFDX и VITPX

Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		1.60%1.23%1.26%1.95%2.61%1.72%0.46%1.09%5.20%1.76%0.96%3.23%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок BUFDX и VITPX

Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-55.28%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.41%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-25.31%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-34.99%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.21%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-8.07%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFDX и VITPX

Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.79%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.61%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.37%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.40%

-2.50%