Сравнение BUFDX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | -0.95% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции BUFDX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 13.56% соответственно.
BUFDX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.03%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFDX и FSKAX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
BUFDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BUFDX
FSKAX
Сравнение BUFDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.20 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BUFDX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и FSKAX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.60% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и FSKAX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -35.01% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.42% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.39% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -35.01% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.20% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.05% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и FSKAX
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.85% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.69% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.42% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.44% | -2.54% |