Сравнение BUFB с UXJL
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BUFB is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
BUFB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 7.27% | 7.18% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFB and UXJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BUFB
UXJL
Сравнение BUFB c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и UXJL
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -10.29% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.31% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.51% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 13.88% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.88% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.88% | -1.88% |
Сравнение комиссий BUFB и UXJL
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и UXJL
Ни BUFB, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BUFB and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
BUFB and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор