Сравнение BTSIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | -0.28% | 5.68% | 4.37% | 5.65% | -12.34% | -1.14% | 8.63% | 4.06% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.
BTSIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSIX и GMODX
BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
BTSIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
BTSIX
GMODX
Сравнение BTSIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.01 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 4.91 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 5.16 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 23.65 | -18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.01 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.02 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.38 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между BTSIX и GMODX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSIX и GMODX
Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | 5.69% | 5.62% | 2.59% | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.34% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BTSIX и GMODX
Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -8.79% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.98% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -5.79% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.73% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.71% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.21% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSIX и GMODX
BTS Managed Income Fund (BTSIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.58% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.11% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.68% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 3.83% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.04% | +2.25% |