Сравнение BTRN с WEEK
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. BTRN is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.01% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BTRN and WEEK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BTRN
WEEK
Сравнение BTRN c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 4.61 | -3.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 29.41 | -30.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 262.85 | -264.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 9.26 | -10.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 9.99 | -9.99 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и WEEK
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -0.13% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -0.13% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -0.01% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -0.01% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 0.01% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и WEEK
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 0.08% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 0.25% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 0.41% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 0.39% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 0.39% | +30.55% |
Сравнение комиссий BTRN и WEEK
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и WEEK
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and WEEK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (6.93%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -17.28% for BTRN. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 3.72% for WEEK.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор