Сравнение BTRN с RBIL
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -21.52% vs 3.81% for RBIL. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.42K | $4.49K | $41.71K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BTRN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.16% | 3.17% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BTRN and RBIL is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTRN
RBIL
Сравнение BTRN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.00 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.80 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 27.52 | -28.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и RBIL
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -0.56% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -0.56% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -0.22% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -0.08% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 0.14% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и RBIL
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.28% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 0.89% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 0.96% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 1.06% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 1.06% | +28.83% |
Сравнение комиссий BTRN и RBIL
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и RBIL
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (2.69%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -21.52% for BTRN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.25%, compared with 4.16% for RBIL.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Global X and F/m. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор