PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и RBIL

2026 (YTD)2025
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.59%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between BTRN and RBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

BTRN vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
5.06

-5.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
8.01

-9.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.41

-1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

17.11

-17.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

71.11

-72.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

5.06

-5.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

4.24

-4.24

Просадки

Сравнение просадок BTRN и RBIL

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-0.50%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-0.27%

-25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-0.03%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-0.06%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

0.06%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и RBIL

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.30%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

0.79%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

0.92%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

1.05%

+29.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

1.05%

+29.89%

Сравнение комиссий BTRN и RBIL

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и RBIL

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTRN has higher volatility (6.93%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -17.28% for BTRN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.60% for RBIL.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Global X and F/m. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор