Сравнение BTRN с ETH
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -35.40% for ETH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 23.31% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between BTRN and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTRN
ETH
Сравнение BTRN c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.53 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.87 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETH
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -67.52% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -67.52% | +41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -67.52% | +41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -33.64% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 40.60% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 19.87% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 46.46% | -36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 68.90% | -50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 72.31% | -41.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 72.31% | -41.74% |
Сравнение комиссий BTRN и ETH
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETH
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -35.40% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор