Сравнение BTRN с ETH
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -31.82% for ETH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 24.77% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BTRN and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTRN
ETH
Сравнение BTRN c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.51 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.85 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.42 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETH
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.01% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -62.99% | +37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -62.99% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -32.64% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 37.71% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.68% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 45.30% | -34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 68.25% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 72.19% | -41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 72.19% | -41.25% |
Сравнение комиссий BTRN и ETH
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETH
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -31.82% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -31.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор