PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с BITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

BTRN и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и BITB

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-22.18%-6.47%43.04%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -22.18%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITB

1 день
0.54%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Bitwise Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET
Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с BTC-USDBITB с FBTCBITB с ARKBBITB с GBTCBITB с VTIBITB с BITO

Сравнение комиссий BTRN и BITB

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BITB
Bitwise Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTRN vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.44

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.37

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.36

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.75

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BITB равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между BTRN и BITB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BITB

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BITB

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITB.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-49.38%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-49.38%

+29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-45.79%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-14.19%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

23.25%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BITB

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

12.97%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

36.82%

-27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

45.26%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

51.01%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

51.01%

-19.37%