PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTPIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTPIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		-1.76%-2.44%3.17%4.22%-1.65%7.66%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

BTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.03%
3 года*
1.13%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.26%

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с SAOAXBTPIX с CRIHXBTPIX с CDAZXBTPIX с VMNIXBTPIX с ATESXBTPIX с GARIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий BTPIX и PHSWX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

BTPIX
Salient Tactical Plus Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

BTPIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.24

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.71

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.31

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.99

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.24

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между BTPIX и PHSWX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и PHSWX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.86%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и PHSWX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTPIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-94.47%

+81.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-14.06%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-94.47%

+85.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-93.08%

+86.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-27.28%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.70%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и PHSWX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.33%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTPIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

6.32%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

13.14%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

15.44%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

1,067.69%

-1,061.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

1,043.51%

-1,034.89%