Сравнение BTMSX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMSX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMSX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.26% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMSX и USMSX
BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BTMSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BTMSX
USMSX
Сравнение BTMSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMSX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 3.63 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 6.49 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 3.18 | -1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.48 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 33.64 | -23.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.63 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.86 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BTMSX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMSX и USMSX
Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMSX и USMSX
Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.51% | -2.09% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.40% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.51% | -2.03% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.30% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.22% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.08% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMSX и USMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.40% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 0.69% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 0.70% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.74% | +1.10% |