PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMSX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMSX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%-0.01%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий BTMSX и FSMUX

BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BTMSX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.49

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.69

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.15

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.28

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

0.78

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.49

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.01

+0.99

Корреляция

Корреляция между BTMSX и FSMUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и FSMUX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и FSMUX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMSXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-16.27%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-5.30%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-5.61%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.96%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и FSMUX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.49%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMSXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.09%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

2.14%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

6.65%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

4.67%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.67%

-2.83%