Сравнение BTMKX с FSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и FSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 6.80% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | -2.61% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
FSOSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и FSOSX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
BTMKX
FSOSX
Сравнение BTMKX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.59 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.77 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.85 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.59 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и FSOSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и FSOSX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 9.39% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и FSOSX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -35.36% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.39% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -35.36% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -9.01% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.90% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.35% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и FSOSX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) составляет 7.75%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.95% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.37% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 18.50% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.41% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.97% | -2.37% |