Сравнение BTLSX с LIAGX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BTLSX returned 8.52%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.81% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
LIAGX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTLSX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | -6.22% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 27.26% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BTLSX and LIAGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between BTLSX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
BTLSX
LIAGX
Сравнение BTLSX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.83 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.39 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.00 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и LIAGX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -37.87% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -14.56% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -17.11% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -0.41% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -13.23% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.62% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и LIAGX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 3.86%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.33% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 17.98% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 20.66% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.79% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 18.79% | +9.59% |
Сравнение комиссий BTLSX и LIAGX
И BTLSX, и LIAGX имеют комиссию равную 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и LIAGX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and LIAGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to BTLSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор