PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции KDHAX по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.43% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий BTIIX и KDHAX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.23

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.45

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.34

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

0.96

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.23

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между BTIIX и KDHAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и KDHAX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и KDHAX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-65.77%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.60%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-16.91%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-40.08%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.96%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-9.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.50%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и KDHAX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.81%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.83%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.49%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

13.94%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.83%

+4.36%