Сравнение BTGD с CSHP
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -44.37% vs 3.95% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -43.17%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 34.62% | 29.32% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 4.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between BTGD and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between BTGD and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTGD
CSHP
Сравнение BTGD c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 6.17 | -5.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 49.32 | -50.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 340.22 | -341.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CSHP
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.37%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -0.08% | -58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.37% | -0.08% | -58.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -0.02% | -58.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -0.00% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 0.01% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CSHP
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 0.17% | +19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 0.27% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 0.36% | +57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 0.41% | +55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.29% | 0.41% | +55.88% |
Сравнение комиссий BTGD и CSHP
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CSHP
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (19.19%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.37% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -44.37% for BTGD. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 3.91% for CSHP.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор