Сравнение BTGD с CBXO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.54%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | -26.65% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBXO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTGD
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBXO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -11.51% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -11.31% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.89% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 6.66% | +51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 6.66% | +49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 6.66% | +49.41% |
Сравнение комиссий BTGD и CBXO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBXO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBXO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.53% for CBXO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор