Сравнение BTGD с CBXO
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.36%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $60.93K | $49.76K | $56.72K |
Сравнение доходности по годам BTGD и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | -26.65% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.36% | -8.05% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBXO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTGD
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBXO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -11.51% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -11.15% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -9.04% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 6.45% | +51.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 6.45% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 6.45% | +49.26% |
Сравнение комиссий BTGD и CBXO
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBXO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBXO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.53% for CBXO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор