Сравнение BTGD с CBXO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | -24.68% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBXO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTGD
CBXO
Сравнение BTGD c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -2.36 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBXO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -11.40% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -11.40% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.46% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 7.23% | +47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 7.23% | +48.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 7.23% | +48.28% |
Сравнение комиссий BTGD и CBXO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBXO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBXO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.53% for CBXO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор