Сравнение BTF с NFXS
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTF и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 44.52% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BTF and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTF
NFXS
Сравнение BTF c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.92 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.22 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и NFXS
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -50.37% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -31.31% | -30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -15.01% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -31.31% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 11.50% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и NFXS
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 11.88% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 27.57% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 34.44% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 34.72% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 34.72% | +23.58% |
Сравнение комиссий BTF и NFXS
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и NFXS
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.74% for BTF. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 2.92% for NFXS.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Direxion. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор