Сравнение BTF с ETH
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs -35.40% for ETH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 10.66% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BTF and ETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between BTF and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTF
ETH
Сравнение BTF c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.53 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.87 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и ETH
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -67.52% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -67.52% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -67.52% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -33.64% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 40.60% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ETH
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 15.89%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 19.87% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 46.46% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 68.90% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 72.31% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 72.31% | -13.84% |
Сравнение комиссий BTF и ETH
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ETH
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTF and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to BTF (15.89%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -42.41% for BTF. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор