PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEKX с NASDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTEKX (BlackRock Technology Opportunities Fund Class K) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - BTEKX is a Technology Equities fund actively managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. BTEKX is actively managed, while NASDX is passively managed. Over the past 5 years, BTEKX returned 17.14%/yr vs 19.82%/yr for NASDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTEKX charges 0.84%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности BTEKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEKX показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 20.41%.

BTEKX

1 день
-2.00%
1 месяц
11.07%
С начала года
40.46%
6 месяцев
37.43%
1 год
63.77%
3 года*
39.73%
5 лет*
17.14%
10 лет*
—

NASDX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.53%
1 год
41.68%
3 года*
32.27%
5 лет*
19.82%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEKX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTEKX
BlackRock Technology Opportunities Fund Class K		40.46%20.03%40.41%49.56%-42.95%8.55%86.87%5.72%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		20.41%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%4.65%

Correlation

The correlation between BTEKX and NASDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between BTEKX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Class K

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BTEKX:
BTEKX с FDTRXBTEKX с RYSIXBTEKX с BOGSXBTEKX с FASGXBTEKX с FSELXBTEKX с GTTIXBTEKX с AAIZX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

BTEKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEKX
Ранг доходности на риск BTEKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEKXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.32

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.29

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEKX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BTEKX и NASDX

Максимальная просадка BTEKX за все время составила -49.08%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEKX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.08%

-83.16%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.90%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-22.71%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.08%

-35.33%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.80%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-34.36%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.06%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEKX и NASDX

BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BTEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.54%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

12.19%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

16.10%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

23.04%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

22.67%

+6.46%

Сравнение комиссий BTEKX и NASDX

BTEKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEKX и NASDX

Дивидендная доходность BTEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности NASDX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEKX
BlackRock Technology Opportunities Fund Class K		8.66%12.17%7.80%0.00%0.00%7.17%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.01%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BTEKX and NASDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTEKX has higher volatility (9.56%) compared to NASDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BTEKX dropped -49.08% vs NASDX's -83.16%.

BTEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEKX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор