PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BTEK.L is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs -14.97%/yr for ARKG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как ARKG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 16.49%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

ARKG

1 день
-7.31%
1 месяц
9.61%
С начала года
16.49%
6 месяцев
7.95%
1 год
52.71%
3 года*
-3.16%
5 лет*
-14.97%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%0.90%23.11%21.63%-6.34%-3.31%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		16.49%14.28%-26.98%10.41%-48.42%-33.29%172.17%38.52%4.59%-6.62%

Correlation

The correlation between BTEK.L and ARKG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.49

Сравнение распределения секторов BTEK.L и ARKG

Секторы
BTEK.L
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEK.L
100.0%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

BTEK.L

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

BTEK.L

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

BTEK.L

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

BTEK.L

-

ARKG

-

Энергетика

BTEK.L

-

ARKG

-

Финансовые услуги

BTEK.L

-

ARKG
0.5%

Промышленность

BTEK.L

-

ARKG

-

Недвижимость

BTEK.L

-

ARKG

-

Технологии

BTEK.L

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

BTEK.L

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

BTEK.L vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.29

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.96

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.06

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

4.77

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и ARKG

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ARKG в -82.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-82.46%

+51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-25.76%

+18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-51.48%

+25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-78.58%

+47.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-69.40%

+67.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-34.47%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

11.07%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и ARKG

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) составляет 6.91%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

14.58%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

29.12%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

41.00%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

43.98%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

40.39%

-18.68%

Сравнение комиссий BTEK.L и ARKG

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и ARKG

Ни BTEK.L, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and ARKG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.75% for ARKG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор