Сравнение BTEE.L с WHEA.L
BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEE.L returned 6.03%/yr vs 4.75%/yr for WHEA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.00%.
BTEE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам BTEE.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 15.88% | 32.76% | -1.61% | 5.72% | -11.87% | -0.47% | 27.48% | 25.64% | -13.61% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BTEE.L and WHEA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between BTEE.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEE.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
WHEA.L
Сравнение BTEE.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEE.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 1.86 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 4.51 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и WHEA.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEE.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -26.20% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.35% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -19.16% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -19.16% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.77% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -4.76% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.27% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и WHEA.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.62% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.38% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 11.61% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.17% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 14.28% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 14.74% | +7.74% |
Сравнение комиссий BTEE.L и WHEA.L
BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и WHEA.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WHEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.23% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTEE.L and WHEA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор