PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

BTCY.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий BTCY.TO и ZEB.TO

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

BTCY.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

4.06

-4.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

5.16

-5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.79

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

6.41

-6.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

24.68

-25.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

4.06

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.86

Корреляция

Корреляция между BTCY.TO и ZEB.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.45%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCY.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-39.69%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-8.44%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.61%

-4.62%

-42.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-5.70%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.32%

2.19%

+21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и ZEB.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCY.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

5.93%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.28%

10.04%

+31.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

13.39%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

13.25%

+38.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

16.83%

+34.45%