PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY.TO с BTCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCY.TO returned -49.85% vs -38.57% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCY.TO торгуется в CAD, в то время как BTCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -37.72%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -27.09%.

BTCY.TO

1 день
-1.27%
1 месяц
-26.45%
С начала года
-37.72%
6 месяцев
-37.67%
1 год
-49.85%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.70%
1 месяц
-18.52%
С начала года
-27.09%
6 месяцев
-26.82%
1 год
-38.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и BTCI

2026 (YTD)20252024
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-37.72%-9.07%43.14%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-27.09%-5.61%31.58%

Correlation

The correlation between BTCY.TO and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between BTCY.TO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

BTCY.TO vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY.TOBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.38

-0.20

BTCY.TO vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и BTCI

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -71.53%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY.TOBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.53%

-47.38%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.88%

-47.38%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-47.13%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.32%

-16.68%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.55%

27.93%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и BTCI

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY.TOBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

12.87%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

31.45%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

40.14%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.98%

40.73%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

40.73%

+10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и BTCI

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.29%, что меньше доходности BTCI в 45.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		26.29%15.11%16.69%9.20%24.17%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BTCY.TO and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор