PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY.TO с BTCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCY.TO returned -43.75% vs -33.41% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCY.TO торгуется в CAD, в то время как BTCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -23.76%.

BTCY.TO

1 день
-5.36%
1 месяц
-25.20%
С начала года
-31.93%
6 месяцев
-36.36%
1 год
-43.75%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-2.57%
1 месяц
-18.06%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-28.39%
1 год
-33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и BTCI

2026 (YTD)20252024
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-31.93%-9.07%44.03%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-23.76%-5.63%33.70%

Correlation

The correlation between BTCY.TO and BTCI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between BTCY.TO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

BTCY.TO vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
-1.17

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.30

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.06

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и BTCI

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BTCI в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY.TOBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-45.89%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-45.89%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-44.52%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-15.87%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

25.79%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и BTCI

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY.TOBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

8.13%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

30.27%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

38.34%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

39.62%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.86%

39.62%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и BTCI

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что меньше доходности BTCI в 44.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		44.34%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		24.06%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTCY.TO and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор