PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с XSB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while XSB.TO is a Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 15.25%/yr vs 2.14%/yr for XSB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 1.28%.

BTCX-B.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-43.57%
3 года*
27.40%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.14%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и XSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-30.26%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-18.60%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.28%3.70%5.87%4.67%-4.04%-0.28%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and XSB.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCX-B.TOXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.57

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.24

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.14

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.09

-8.47

BTCX-B.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и XSB.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-8.65%

-66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.24%

-1.47%

-50.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.24%

-1.47%

-50.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-6.99%

-68.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-0.08%

-52.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.13%

-0.79%

-32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

0.44%

+31.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и XSB.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

0.51%

+12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

1.63%

+32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

2.01%

+41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.56%

2.72%

+50.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

3.40%

+51.47%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и XSB.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и XSB.TO

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and XSB.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while XSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор