PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с FLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с FLI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while FLI.TO is a Derivative Income fund actively managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 9.94%/yr for FLI.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и FLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у FLI.TO с доходностью 5.69%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

FLI.TO

1 день
1.67%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.69%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и FLI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		5.69%13.94%20.20%7.16%4.69%9.04%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and FLI.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с FLI.TO:
FLI.TO с ZXM.TOFLI.TO с ETHX.TOFLI.TO с UMAX.TOFLI.TO с ENCL.TOFLI.TO с CGHY.TOFLI.TO с BKCL.TOFLI.TO с CMGG.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. FLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLI.TO
Ранг доходности на риск FLI.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLI.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c FLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOFLI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.23

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.68

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.70

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.21

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. FLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLI.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и FLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOFLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.23

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.40

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и FLI.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки FLI.TO в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и FLI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOFLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-56.31%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-10.00%

-40.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-12.65%

-37.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-17.81%

-57.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-1.06%

-48.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-7.54%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

3.26%

+25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и FLI.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOFLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

3.89%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

10.34%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

13.84%

+29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

18.58%

+35.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

23.63%

+31.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и FLI.TO

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		7.40%6.63%6.36%7.23%7.43%6.52%11.67%6.18%7.23%5.05%5.68%5.14%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and FLI.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while FLI.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и FLI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор