Сравнение FLI.TO с ZXM.TO
FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - FLI.TO is a Derivative Income fund actively managed by CI Global Asset Management, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. FLI.TO is actively managed, while ZXM.TO is passively managed. Over the past 10 years, FLI.TO returned 8.85%/yr vs 13.06%/yr for ZXM.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLI.TO и ZXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLI.TO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции FLI.TO уступали акциям ZXM.TO по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.06% соответственно.
FLI.TO
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 8.85%
ZXM.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам FLI.TO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 3.96% | 13.94% | 20.20% | 7.16% | 4.69% | 25.67% | -11.25% | 19.67% | -19.91% | 11.47% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.33% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 16.23% | 30.39% | -17.00% | 28.15% |
Correlation
The correlation between FLI.TO and ZXM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between FLI.TO and ZXM.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FLI.TO и ZXM.TO
Секторы
FLI.TO
ZXM.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FLI.TO
ZXM.TO
Сырьевые материалы
FLI.TO
-
ZXM.TO
Коммуникационные услуги
FLI.TO
-
ZXM.TO
Потребительский циклический сектор
FLI.TO
-
ZXM.TO
Потребительский защитный сектор
FLI.TO
-
ZXM.TO
Энергетика
FLI.TO
-
ZXM.TO
Здравоохранение
FLI.TO
-
ZXM.TO
Промышленность
FLI.TO
-
ZXM.TO
Недвижимость
FLI.TO
-
ZXM.TO
Технологии
FLI.TO
-
ZXM.TO
Коммунальные услуги
FLI.TO
-
ZXM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLI.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
FLI.TO
ZXM.TO
Сравнение FLI.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLI.TO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.22 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 12.91 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLI.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.28 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FLI.TO и ZXM.TO
Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLI.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -35.22% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -10.35% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -12.74% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -26.93% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -35.22% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.45% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -6.44% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.58% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLI.TO и ZXM.TO
Текущая волатильность для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) составляет 3.56%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLI.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.51% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 12.93% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.62% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.96% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.70% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLI.TO и ZXM.TO
Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности ZXM.TO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 7.52% | 6.63% | 6.36% | 7.23% | 7.43% | 6.52% | 11.67% | 6.18% | 7.23% | 5.05% | 5.68% | 5.14% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.25% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FLI.TO and ZXM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLI.TO is categorized as Derivative Income, while ZXM.TO is Momentum.
Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор