PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLI.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLI.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - FLI.TO is a Derivative Income fund actively managed by CI Global Asset Management, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, FLI.TO returned 15.01% vs 52.50% for ENCL.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLI.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLI.TO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 36.58%.

FLI.TO

1 день
-1.56%
1 месяц
1.91%
С начала года
3.96%
6 месяцев
7.77%
1 год
15.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.58%
10 лет*
8.85%

ENCL.TO

1 день
0.43%
1 месяц
2.89%
С начала года
36.58%
6 месяцев
32.07%
1 год
52.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLI.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		3.96%13.94%20.20%5.69%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		36.58%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between FLI.TO and ENCL.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between FLI.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLI.TO и ENCL.TO

Секторы
FLI.TO
ENCL.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLI.TO
100.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

FLI.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Здравоохранение

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

FLI.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с FLI.TO:
FLI.TO с ZXM.TOFLI.TO с ETHX.TOFLI.TO с UMAX.TOFLI.TO с CGHY.TOFLI.TO с BKCL.TOFLI.TO с CCCX-B.TOFLI.TO с CCCX.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

FLI.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLI.TO
Ранг доходности на риск FLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLI.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLI.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.98

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.66

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.91

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

17.58

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLI.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLI.TO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLI.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLI.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.98

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.27

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FLI.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLI.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-21.05%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.75%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.95%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.00%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLI.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) составляет 3.56%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLI.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.30%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

15.75%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

17.75%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

20.15%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.15%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLI.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.35%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLI.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)		7.52%6.63%6.36%7.23%7.43%6.52%11.67%6.18%7.23%5.05%5.68%5.14%

Часто задаваемые вопросы

FLI.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLI.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор