PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с CGHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с CGHY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and CGHY.TO (CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while CGHY.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 9.47%/yr for CGHY.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for CGHY.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и CGHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у CGHY.TO с доходностью 3.13%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

CGHY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.59%
3 года*
9.15%
5 лет*
9.47%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и CGHY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		3.13%6.19%9.66%13.41%13.50%3.89%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and CGHY.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с PRHIXCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с XHY.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. CGHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c CGHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOCGHY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.20

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.69

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.50

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.33

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. CGHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CGHY.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и CGHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOCGHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.20

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и CGHY.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки CGHY.TO в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и CGHY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOCGHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-24.44%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-2.18%

-48.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-4.92%

-45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-9.81%

-65.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

0.00%

-49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-2.05%

-30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

0.67%

+28.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и CGHY.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOCGHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

1.33%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

5.14%

+28.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

6.36%

+36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

14.51%

+39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

12.99%

+41.99%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и CGHY.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CGHY.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и CGHY.TO

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.25%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and CGHY.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGHY.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGHY.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while CGHY.TO is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.76% for CGHY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и CGHY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор