PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHY.TO с PRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGHY.TO с PRHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGHY.TO (CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series) and PRHIX (T. Rowe Price High Yield Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CGHY.TO returned 6.63%/yr vs 5.88%/yr for PRHIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CGHY.TO charges 0.76%/yr vs 0.62%/yr for PRHIX.

Доходность

Сравнение доходности CGHY.TO и PRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGHY.TO торгуется в CAD, в то время как PRHIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRHIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGHY.TO показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у PRHIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции CGHY.TO превзошли акции PRHIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.88% соответственно.

CGHY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.59%
3 года*
9.15%
5 лет*
9.47%
10 лет*
6.63%

PRHIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
8.54%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGHY.TO и PRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		3.13%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%
PRHIX
T. Rowe Price High Yield Fund Class I		2.71%3.91%15.29%10.07%-6.31%4.53%3.34%9.17%5.02%0.69%

Correlation

The correlation between CGHY.TO and PRHIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between CGHY.TO and PRHIX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

T. Rowe Price High Yield Fund Class I

Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с XHY.TOCGHY.TO с WXM.TO
Часто сравнивают с PRHIX:
PRHIX с SCYBPRHIX с VWEHXPRHIX с FQTIXPRHIX с CGDVPRHIX с MDHVXPRHIX с CGHYPRHIX с PRWCX

Доходность на риск

CGHY.TO vs. PRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRHIX
Ранг доходности на риск PRHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHY.TO c PRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHY.TOPRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.62

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.27

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

8.03

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHY.TO vs. PRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHY.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHY.TO и PRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHY.TOPRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CGHY.TO и PRHIX

Максимальная просадка CGHY.TO за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки PRHIX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY.TO и PRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGHY.TOPRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-15.00%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.82%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-7.79%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.81%

-14.11%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.44%

-15.00%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.63%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHY.TO и PRHIX

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CGHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGHY.TOPRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.82%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

3.95%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

5.21%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

6.61%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

7.04%

+5.95%

Сравнение комиссий CGHY.TO и PRHIX

CGHY.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRHIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHY.TO и PRHIX

Дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PRHIX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.25%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
PRHIX
T. Rowe Price High Yield Fund Class I		6.81%6.78%6.13%5.33%4.77%5.18%5.31%5.59%6.37%5.62%6.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGHY.TO and PRHIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGHY.TO и PRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор