Сравнение BTCW с NFXS
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 54.55% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BTCW and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTCW
NFXS
Сравнение BTCW c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.92 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.22 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и NFXS
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -50.37% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -31.31% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -15.01% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -31.31% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 11.50% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и NFXS
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.88% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 27.57% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 34.44% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 34.72% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 34.72% | +15.07% |
Сравнение комиссий BTCW и NFXS
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и NFXS
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор