Сравнение BTCW с ETH
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -35.40% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 36.01% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BTCW and ETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCW and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTCW
ETH
Сравнение BTCW c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.87 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ETH
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -67.52% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -67.52% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -67.52% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -33.64% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 40.60% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ETH
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 13.34%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 19.87% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 46.46% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 68.90% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 72.31% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 72.31% | -22.23% |
Сравнение комиссий BTCW и ETH
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ETH
Ни BTCW, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCW and ETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to BTCW (13.34%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -45.23% for BTCW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCW and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор