Сравнение BTCW с ETH
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs -31.82% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 41.84% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between BTCW and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCW and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTCW
ETH
Сравнение BTCW c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.85 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ETH
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -64.01% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -62.99% | +13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -62.99% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -32.64% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 37.71% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ETH
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.14%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.68% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 45.30% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 68.25% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 72.19% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 72.19% | -22.10% |
Сравнение комиссий BTCW и ETH
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ETH
Ни BTCW, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCW and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to BTCW (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -39.49% for BTCW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCW and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор