Сравнение BTCU с SPXS
BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTCU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). BTCU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTCU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам BTCU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -29.64% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.36% |
Correlation
The correlation between BTCU and SPXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение BTCU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCU и SPXS
Максимальная просадка BTCU за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -100.00% | +59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -100.00% | +70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -96.31% | +67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.91% | 37.65% | +49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 50.74% | +36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 53.50% | +33.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCU и SPXS
Дивидендная доходность BTCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BTCU and SPXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.25% for BTCU.
BTCU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SPXS is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для BTCU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор