Сравнение BTCO с BFOC
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. BTCO is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -25.62% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between BTCO and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BFOC — Ранг доходности на риск
BTCO
BFOC
Сравнение BTCO c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -1.88 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BFOC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -18.20% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -18.20% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -12.52% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 12.61% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 12.61% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 12.61% | +37.15% |
Сравнение комиссий BTCO и BFOC
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BFOC
Ни BTCO, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and BFOC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BTCO and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор