Сравнение BTCL с CSHP
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs 3.89% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -39.52% | 64.54% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BTCL and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BTCL and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTCL
CSHP
Сравнение BTCL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 6.09 | -5.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 48.60 | -49.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 338.28 | -339.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и CSHP
Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -0.08% | -83.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.35% | -0.08% | -83.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -0.08% | -83.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -0.00% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 0.01% | +53.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и CSHP
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 0.16% | +26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.04% | 0.27% | +69.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.73% | 0.36% | +88.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.81% | 0.41% | +97.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 0.41% | +97.40% |
Сравнение комиссий BTCL и CSHP
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и CSHP
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -78.32% for BTCL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.92% for CSHP.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор