PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с ETHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с ETHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -41.08% vs -32.76% for ETHD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и ETHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как ETHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 110.53%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

ETHD

1 день
23.71%
1 месяц
112.29%
С начала года
110.53%
6 месяцев
104.54%
1 год
-32.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и ETHD

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%34.61%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		110.53%-75.76%-40.09%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and ETHD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.60

The correlation between BTCE.DE and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

ProShares UltraShort Ether ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с SOEZETHD с EHYETHD с FETH

Доходность на риск

BTCE.DE vs. ETHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c ETHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEETHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.59

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.49

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. ETHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ETHD равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и ETHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEETHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.31

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и ETHD

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и ETHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEETHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-95.82%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-83.82%

+34.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-84.48%

+35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-66.02%

+35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

66.37%

-37.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и ETHD

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEETHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

26.47%

-16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

93.04%

-61.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

139.10%

-99.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

143.12%

-90.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

143.12%

-85.27%

Сравнение комиссий BTCE.DE и ETHD

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и ETHD

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		8.47%156.62%19.15%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and ETHD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and ProShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 1.01% for ETHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и ETHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор