PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTCC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BTCC и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

BTCC

1 день
-2.53%
1 месяц
-15.87%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-22.94%
1 год
-33.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и RBIL

2026 (YTD)2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		-20.81%-6.34%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.16%

Correlation

The correlation between BTCC and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BTCC:
BTCC с BFJLBTCC с SCUSBTCC с BFAPBTCC с GSUIBTCC с BTCBTCC с MNRSBTCC с BFOC
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BTCC vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCCRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
5.01

-6.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
7.92

-9.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.39

-1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

17.00

-17.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

70.66

-72.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCCRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

5.01

-6.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

4.28

-4.99

Просадки

Сравнение просадок BTCC и RBIL

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCCRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-0.50%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-0.27%

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.44%

0.00%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-0.06%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

0.07%

+22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и RBIL

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCCRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

0.30%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

0.79%

+26.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

0.92%

+32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

1.05%

+30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

1.05%

+30.63%

Сравнение комиссий BTCC и RBIL

BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и RBIL

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		105.03%63.86%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BTCC and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (8.70%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -33.54% for BTCC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.

BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 4.60% for RBIL.

BTCC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор