Сравнение BTCC.TO с BITF.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BITF.TO (Bitfarms Ltd) is a stock. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs 8.86%/yr for BITF.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BITF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у BITF.TO с доходностью 155.11%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
BITF.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 70.60%
- С начала года
- 155.11%
- 6 месяцев
- 89.86%
- 1 год
- 538.76%
- 3 года*
- 76.45%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BITF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
BITF.TO Bitfarms Ltd | 155.11% | 51.64% | -44.68% | 587.50% | -91.22% | -12.00% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BITF.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between BTCC.TO and BITF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BITF.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BITF.TO
Сравнение BTCC.TO c BITF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitfarms Ltd (BITF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | BITF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.31 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 12.11 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | BITF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 4.83 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BITF.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что меньше максимальной просадки BITF.TO в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BITF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BITF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -95.19% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -74.40% | +23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -79.84% | +29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -95.19% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -25.29% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -69.62% | +34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 44.80% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BITF.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 9.46%, в то время как у Bitfarms Ltd (BITF.TO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BITF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 26.82% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 68.65% | -35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 112.59% | -69.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 103.48% | -48.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 120.87% | -64.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и BITF.TO
Ни BTCC.TO, ни BITF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and BITF.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BITF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор