PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-B.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-B.TO returned -39.17% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BTCC-B.TO charges 1.33%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

BTCC-B.TO

1 день
-2.77%
1 месяц
-20.49%
С начала года
-26.65%
6 месяцев
-31.97%
1 год
-39.17%
3 года*
34.99%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-26.65%-15.00%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between BTCC-B.TO and YCST.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с FBTC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с PMM.TO

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.33

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.33

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.96

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.92

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-B.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-19.70%

-55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-16.62%

-33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-11.73%

-38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-8.56%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

9.78%

+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 9.34%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

10.38%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

16.64%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

20.57%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.74%

25.20%

+28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.94%

25.20%

+29.74%

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и YCST.NEO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и YCST.NEO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.

ПозицияTTM2025
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%

Часто задаваемые вопросы

BTCC-B.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.

BTCC-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while YCST.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.33% for BTCC-B.TO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор