PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-B.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCC-B.TO returned 13.09%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BTCC-B.TO charges 1.33%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC-B.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.

BTCC-B.TO

1 день
-2.77%
1 месяц
-20.49%
С начала года
-26.65%
6 месяцев
-31.97%
1 год
-39.17%
3 года*
34.99%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.47%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-26.65%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-14.97%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.45%-1.75%12.58%1.64%8.73%0.01%

Correlation

The correlation between BTCC-B.TO and PSU-U.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с FBTC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с KILO-B.TO

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.98

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.37

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.10

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.85

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.98

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-B.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-16.93%

-58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-4.07%

-46.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.47%

-5.47%

-45.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

-5.47%

-69.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-0.59%

-49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-4.86%

-27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

1.57%

+27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и PSU-U.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

0.80%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

3.43%

+29.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

4.58%

+37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.74%

6.32%

+47.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.94%

6.56%

+48.38%

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и PSU-U.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и PSU-U.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BTCC-B.TO and PSU-U.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.

BTCC-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 1.33% for BTCC-B.TO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор