Сравнение BTC с RBIL
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -6.99% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BTC and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTC
RBIL
Сравнение BTC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.15 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 7.33 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 40.56 | -41.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и RBIL
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -0.56% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -0.56% | -51.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -0.56% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -0.07% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 0.10% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и RBIL
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 0.36% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 0.85% | +33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 0.94% | +43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 1.07% | +47.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 1.07% | +47.22% |
Сравнение комиссий BTC и RBIL
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и RBIL
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор