PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с NFXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BTC и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.

BTC

1 день
-3.96%
1 месяц
-21.06%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-31.44%
1 год
-43.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и NFXS

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-31.66%-7.50%56.82%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BTC and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с XBCIBTC с ETHBTC с HOODBTC с MSTRBTC с NVDABTC с ARKB
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BTC vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.08

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.72

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.24

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.13

-7.55

BTC vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC и NFXS

Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-50.37%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.37%

-31.31%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.37%

-11.63%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-31.89%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.70%

11.44%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и NFXS

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

7.76%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

26.25%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

33.78%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

34.63%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.29%

34.63%

+13.66%

Сравнение комиссий BTC и NFXS

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и NFXS

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BTC and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC has higher volatility (13.21%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for BTC.

BTC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор