Сравнение BTC с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BTC и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTC - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTC и EZPZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -20.35%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -22.14%.
BTC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -20.35%
- 6 месяцев
- -44.48%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -22.14%
- 6 месяцев
- -47.50%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -20.35% | -11.29% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -22.14% | -10.23% |
Корреляция
Корреляция между BTC и EZPZ составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий BTC и EZPZ
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BTC
EZPZ
Сравнение BTC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.15 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.35 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.73 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.56 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и EZPZ
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -52.38% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -52.38% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -47.50% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -18.57% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 24.96% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и EZPZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 11.42%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.46% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 39.75% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 48.40% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.53% | 49.38% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.53% | 49.38% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и EZPZ
Ни BTC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.